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Les fonctionnalités détaillées du système MANAR™sont décrites ci-dessous :


Front office

  • Gestion des ordrese
  • Bourse en ligne
  • Valorisation
  • Aide à la décision
  • Analyse de performance

Risk management et conformités

  • Limites et conformité
  • Indicateurs risk
  • Alertes

Middle office

  • Processus des opérations
  • Trésorerie
  • Tenue de positions
  • CRM / Distribution
  • Gestion des OST



Back office

  • Gestion des événements
  • Règlement/livraison
  • Rapprochements
  • Comptabilité espèces
  • Comptabilité matière

Core System

  • Référentiels
  • Processing
  • Connectivity
  • Piste d'audit
  • Personnalisation
  • Reporting

 



Front Office


Gestion des ordres (OMS / EMS)

  • Initiation des ordres selon plusieurs profils : Gérant, Trader,…
  • Gestion de plusieurs Carnet d'ordres (gérant, trader, par desk…)
  • Gestion des ordres groupés
  • Pré-affectations sur plusieurs portefeuilles
  • Récupération automatique et/ou importation des exécutions
  • Répartition des exécutions sur plusieurs portefeuilles selon des règles personnalisables
    avec une gestion complète des rompus
  • Contrôles en temps réel : stock, position espèce, ratios, limites,…
  • Génération automatique des opérations
  • Routage FIX et connexion MMTP : en temps réel
  • Messagerie SWIFT : en temps réel

Bourse en ligne

  • Résumé des marchés : flux en temps réel intraday, historique,…
  • Valeurs : cours, performances, graphiques, historiques,…
  • Gestion et traitement des ordres
  • Routage automatique des ordres en temps réel vers les marchés
  • Gestion des acquittements et des exécutions 
  • Gestion du carnet d’ordre global
  • Accès rapide et en temps réel en consultation, modification, annulation et routage
  • Constitution et valorisation des portefeuilles en temps réel
  • Analyse et comparaison multi valeurs
  • Plusieurs indicateurs techniques : Moyennes mobiles, Bollinger bands, RSI, Ecart type, Williams R, Analyse FFT,…
  • Module graphique convivial avec plusieurs modes d’affichages : courbe, chandelier, barre,…
  • Alertes marchés, soldes et transaction par mail ou sms
  • Gestion des abonnements
  • Gestion des analyses et documentation

Valorisation

  • Valorisation des différents instruments : Taux, Repos, prêts/emprunts, swaps, options, devises, futures,…
  • Gestion flexible des règles d’investissements
  • Connections aux diffuseurs d’informations en temps réel
  • Valorisation des portefeuilles en temps réel

Aide à la décision

  • Simulation de l’impact d’une transaction
  • Simulation de l’impact des données marchées : cours, courbes de taux,…
  • Stockage de plusieurs scénarii de portefeuilles simulés
  • Analyse comparative des portefeuilles avec les benchmarks et/ou portefeuilles modèles
  • Rééquilibrage des portefeuilles et génération du carnet d’ordres
  • Stress scénarios

Analyse de performance

  • Définition dynamique des poches d’analyse et groupes de portefeuille
  • Contribution de performance des portefeuilles multicritères : classe d’actifs, secteurs d’activités, maturités,…
  • Contribution de performance des références : indices, benchmark composites, portefeuilles modèles
  • Attribution de performance et explication de la sur performance multi périodes
  • Transparisation de la performance multi-niveaux
  • Analyse de performance multi dimensionnelles entre deux dates
  • Calcul des indicateurs de performances : Sharp, Tracking error, Down side risk, Ratios d’information, Alpha de Jensen, Max draw down, Bêta, Sortino,…


Risk management et conformités


Moteur Risk management et conformités

  • Définition des contraintes et limites selon plusieurs critères : contrepartie, émetteur, banque, valeurs, contraintes clients, ratios réglementaires,…
  • Personnalisation des contraintes et limites pré et post négociation de manière transversale front to back
  • Indicateurs de risque : Volatilité, sensibilité, duration, convexité, delta, gamma, rho,…
  • Calcul multi critères des expositions : marchés, émetteur, devises,…
  • Présentation et agrégation multicritères : par acteur, instrument, devise, maturité, gérant,…

Value At Risk

  • Paramétrage flexible : horizon, période de calcul, profondeur des historiques,…
  • Matrice Var/Covar personnalisable
  • Plusieurs méthodes sont gérées : paramétrique, historique et monté Carlo
  • Calcul par instrument, par poche d’actifs, par portefeuille et par group de portefeuille

Alertes

  • Alertes en temps réel
  • Messages informatifs ou bloquants à avec la possibilité de déblocage par profil habilité


Middle office


Processus des opérations

  • Gestion de la vie des opérations selon plusieurs profils
  • Opérations sur plusieurs pieds et plusieurs échéances
  • Opérations miroirs, gestion des engagements
  • Gestion des tickets et confirmations

Gestion de trésorerie

  • Positions de trésorerie en temps réel
  • Gestion des flux de trésorerie multi-devises
  • Flux futurs et trésorerie prévisionnelle
  • Consolidation des comptes

Tenue de positions

  • Tenu de positions multi dépositaires
  • Périmètres de gestion totalement paramétrables
  • Liquidation en temps réel
  • Valorisation des portefeuilles multi-actifs
  • Calcul d’actifs et de valeurs liquidatives

CRM, Distribution

  • Gestion Clients, porteurs de parts et des réseaux de distribution
  • Gestion des commissions et rétrocessions
  • Opérations sur capital selon plusieurs profils : commercial, chargé d’affaires,…
  • Consultation multicritères des positions clients
  • Valorisation des portefeuilles clients selon plusieurs méthodes
  • Reporting clientèle

Gestion des OST

  • Gestion des annonces : dividendes, distributions,…
  • Génération automatique des événements
  • Application automatique des OST : dividendes, coupons, remboursements échanges, Assimilations…
  • Gestion des rompus et des frais spécifiques


Back office


Gestion des événements

  • Génération des événements (revalorisation, OST, échéancier…)
  • Echéances des opérations
  • Arrêté de fin de période : réévaluation, intérêts courus, amortissements, lissage de surcote/décote,…

Règlement/livraison

  • Gestion de la trésorerie titres et espèces
  • Dénouement automatique ou manuel, total ou partiel
  • Gestion des suspens

Rapprochements

  • Règles et clefs de rapprochement personnalisables
  • Gestion de plusieurs types de rapprochement : stock, mouvements, flux,…
  • Possibilité d’annuler des rapprochements
  • Etats de rapprochement standards et spécifiques

Comptabilité espèces

  • Génération multi-normes (générale, IFRS,…)
  • Gestion de plusieurs plans de comptes et de schémas comptables
  • Ouverture et clôture automatique des exercices comptables
  • Automatisation de la comptabilité de fin d’exercice
  • Exportation des écritures vers d’autres systèmes comptables
  • Génération automatique des états comptables

Comptabilité matière

  • Génération multi-normes
  • Gestion de plusieurs plans de comptes et de schémas comptables
  • Interfaces et rapprochement automatique avec le dépositaire central


Core system


Référentiels

  • Portefeuilles
  • Comptes espèces et titres
  • Indices, benchmarks et portefeuilles modèles
  • Acteurs et tiers des marchés
  • Valeurs et instruments
  • Données marchés : cours, courbes de taux, indices,…
  • Calendriers
  • Réseaux de distribution

Traitements

  • Définition des barèmes des frais selon plusieurs critères
  • Règles de frais paramétrables en pourcentage, en montant, par palier, par portefeuille, par valeur,…
  • Génération automatique des frais avec possibilité de modification lors de la saisie des opérations
  • Gestion multi niveaux des frais spécifiques
  • Exécution intelligente des tâches
  • Règles de contrôles et d’exécution paramétrables
  • Planification des tâches

Connectivités

  • Règles d’import / export paramétrable
  • Import / export à partir de fichier structurés : xml, csv, txt,…
  • Connexion à des bases de données ouvertes
  • Mode de communication en temps réel, différé ou à la demande
  • Connexion aux sources de données paramétrable : temps réel, en différé ou à la demande
  • Plusieurs protocoles et structures d’échange d’informations : Swift, FIX, MMTP, XML, csv, txt, bases de données ouvertes,…
  • Dépositaire central
  • Interfaces comptables

Pistes d'audit

  • Référentiels totalement audités
  • Les carnets d’ordres sont gérés en images
  • Enregistrement détaillé de la vie des opérations

Personnalisation

  • instruments financiers, statuts des ordres, et opérations, valorisation, règlement/livraison, risque, performances, schémas comptables,…
  • Préférences utilisateurs : langues, personnalisation des environnements utilisateurs, thèmes et couleurs,…
  • Gestion des utilisateurs et habilitations
  • Mailing

Reporting

  • Outil de génération des Reporting très puissant basé sur CRYSTAL REPORTS
  • Reporting de haut niveau : flexible, ergonomique et convivial
  • Reporting standards et réglementaires
  • Reporting personnalisé